Сейчас сравнительно стоимости закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строчку столбца помещаем формулу:

=((C3-D3)*СЛЧИС())+D3,

в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

ну а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

В последних 2-ух формулах употребляется перемена High и Low в процентах, наибольшее велечину помещается в девятом столбце. Дляиспользуем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до осмысленных пределов, в любой строке получаем котировки одногoдня.

Таблица генерирует данные, всякий раз при пересчете бывают замечены молодые ценности. Дабы ассоциировать итоги, нужно 1-7 столбцы копировать в свежую таблицу и из нее ввозить данные в MetaStock. Посмотрим на итог (рис. 1).

График довольно смахивает на настоящий график промоакций. Возможно возводить полосы изменения курса, поддержки и сопротивления, использовать все имеющие место быть указатели. А такой же график в сжатом облике (рис. 2). На нем детально заметны долговременные тренды, как правило это - ведущей довод приверженцев неслучайного нрава перемещения тарифов.

В случае если провести эксперимент со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится большое количество увлекательного. Время от времени график несомненно будет смахивает на график денежных едениц на FOREX, а время от времени на голубые фишки. Кое-какие имеют ярко воплощенный восходящий либо нисходящий длительный тренд, а кое-какие фактически практически постоянно присутствуют в каком-то коридоре тарифов. А сколько фигур продолжения и разворотов возможно найти!

Бывалый технический специалист обнаружит, собственно что поведение тарифов настоящих денежных инструментов некоторое количество выделяется от "искусственного происхождения" графиков. Ну да, это вправду например. Сначала, в период биржевых крахов "кофейный" грохот уступает пространство "черному" шуму. Темный диапазон обрисовывает становление во времени катастроф: этих как разливы речек, засухи и рынки с резким снижением тарифов. Потому "коричневая" модель легче, но не например точна. А также раз момент. Мы применяли генератор случайных количеств с обычными рассредотачиванием. Именно поэтому графики кажутся некоторое количество "прилизанными". На практике мы не знаем, по какому закону распределяются ценности приращений. Впрочем появляется вoпpoс: ну и зачем все эти опыты, каковой практический содержание?

Сначала, попытаемся отчасти примирить оппонентов. В том числе и в случае если получается проследить все причинно-следственные связи в перемещении тарифов, стоит пробовать их рассматривать? На сегoдняшний денек размер биржевой инфы просто громаден. С ним давным-давно не управляются основные специалисты. Особенно тяжело это устроить персональному инвестору. Заместо изнуряющего и дорогого сбора и анализа инфы практичнее всю совокупа воздействий на стоимости считать случайным ходом. Сами денежные данные приходят в вероятностном облике. В случае если Вы ждете финансовый индикатор, то у него 3 случайных ценности: "совпадение с ожидаемым", "ужаснее" и " чем какого-либо другого".

Вероятностная модель легче. Довольно считать, собственно что денек закроется с возможностью 50 на 50 в любую из сторон, и не пробовать прорицать его финал. Молодые данные нередко приходят на протяжении биржевой сессии и всецело заменяют представления и настроения, образовавшиеся до открытия. В случае если Вы берете на себя вероятностную модель, то появляется вoпpoс: а собственно что демонстрирует традиционный технический тест? Каждой график отображает лишь только ситуацию, и практически никакими индикаторами нереально предвещать будущее велечину стоимости, молодые данные независимы от прошлых значений. Возведение линий одевает высококачественный нрав, пробой построенной вами полосы изменения курса еще не значит разворот. Разворот - длинный процесс. Как быть с индикаторами? Они ни разу не будут трудиться на 100%. Попытка предвещать случайный процесс приводит к случайным итогам. Впрочем на приобретенных графиках тарифов заметны тренды. Означает, в случае если попасть в тренд, то возможно заработать деньги. Тренды вправду есть и время от времени очень устойчивы. Первопричина скрывается в свойствах самого шума. Сначала, он самоподобен. Это свойство ведомо всем инвесторам: дневные графики тарифов отменно неотличимы от еженедельных, часовые графики от дневных. "Кофейный" грохот нередко генерирует однообразные серии. Закрытие "в плюс" имеет возможность продлиться и 5, и 7, и все 10 дней попорядку. Аналогично и для падения тарифов. Появляется серия.

Как ни прискорбно, мы не имеем возможности предвещать, когда начнется серия, и когда она завершится. Потому в работе инвестор применяет тренд - совокупа полезных и негативных серий. Стоит отметить, собственно что за трендом практически постоянно скрывается серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как появляется тренд. Поймем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из 3-х полезных свеч. А сейчас откройте 5-минутный график. Стоимости подвигались беспорядочно, позитивные серии сменялись отрицательными, впрочем наблюдался стойкий восходящий тренд.

Значительный вoпpoс для каждого трейдера - управление состоянием. В случае если перемещение тарифов непредсказуемо, то разумеется, собственно что невозможно все инвестировать в 1 позицию. Означает, необходима система. Сначала, инвестор, торгующий одним договором, обязан осознавать, собственно что график состояния его счета - "кофейный" грохот. Итог любой сделки - независящее приращение к его состоянию. Потому лучше в системе применять некоторое количество договоров. Торговые системы, базирующиеся на технических индикаторах, ну да к тому же предлагающие осуществлять торговлю одним договором, навряд ли имеют все шансы быть доходными. Они отлично подгоняются для исторических данных, но абсолютно никчемны при обработке молодых значений. Вправду доходные системы - это системы управления рисками, но владельцы этих систем любят сами наваривать на бирже, а не реализовывать их по стоимости одной биржевой сделки. Является, и абсолютно справедливо, собственно что биржевая торговля не поддается обыкновенной логике. Нередко очень умственные люд терпят фиаско. Они проделывают "бытовую работу", проводят кропотливый каждодневный тест и все точно также терпят убытки. Итогом быть может депрессия и недоступность веры в себя. Основание они считают в мало упрямой работе. А первопричина на плоскости: никому не дано рулить случайным ходом. Отсель и огромное количество правил биржевой торговли: брать на себя промахи без сожаления, не болеть в следствии серии убытков и многoдругих нужных правил. Вот лишь только основание никто отказывается разъяснить: Вы смотрите случайный процесс, и в случае если не научились его применять, то уж рулить им наверняка не можете.

Бывалые спекулянты беседуют про то, собственно что они ощущают рынок. Вполне вероятно, это вправду например. Они научились в подсознании рассматривать вероятностные свойства. К примеру, что, собственно что серии не случаются неиссякающими, а размер(размеры) конфигурации стоимости содержит кое-какое математическое ожидание и дисперсию.

В случае если Вы лишь только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и освободите себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в данном нет. Предлагаемые аргументы невозможно рассматривать как неоспоримые подтверждения. И особенно как попытку всучить свое суждение. У любого трейдера свои устойчивые взоры. Впрочем в последствии еще один проигрышной сделки задайте для себя вoпpoс: а имеет возможность, это непрогнозируемая случайность?...